2022-11-10
举办单位：管理与决策研究所
负责人姓名：张信东
电话：13834565781
活动主题：山西大学120周年校庆活动暨第五届山西大学金融学术研讨会报告：economic policy uncertainty and volatility of treasury futures
形式：线上学术报告
活动内容摘要：
abstract:this paper investigates the relation between treasury futures market volatility and economic policy uncertainty using garch-midas. we formulated models with the realized volatility of treasury futures, the level and volatility of economic policy uncertainty. we fnd that the realized volatility of treasury futures and economic policy uncertainty play a signifcant role in the dynamics of long-run volatility in treasury futures markets in china and united states.
主讲人基本情况：
张茂军，苏州科技大学商学院，博士，教授，硕士生导师，博士生导师（兼职）。大连理工大学应用数学博士。 上海交通大学上海高级金融学院（saif）博士后。西交利物浦大学校外导师。广州珠海学院兼职教授。深圳網数全球资本有限公司量化投资管理专家顾问。苏州创元期货股份有限公司合作导师。国家项目评审专家。曾在大连理工大学经济与管理学院任职。
长期从事金融风险与资产定价、债券信用风险、量化投资、金融市场等教学和科研工作。 近年来，主持国家课题3项、省部级5项，在《review of derivatives research》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《管理工程学报》等国内外重要学术期刊发表论文30余篇，出版《中国公司债券定价研究》、《金融工程理论与实践》等教材、译著和专著共7部，获得省级自然科学奖二等奖1项。开展教育部产学研项目《金融科技虚拟实验》等服务社会课题。
听众范围：管理与决策研究所、经济与管理学院教师学生
举办时间：2022-11-12
举办地点：腾讯会议711705062
报告类型：文科类