2022-11-10
举办单位：管理与决策研究所
负责人姓名：张信东
电话：13834565781
活动主题：山西大学120周年校庆活动暨第五届山西大学金融学术研讨会报告：coco债券与系统性金融风险
形式：线上学术报告
活动内容摘要：
摘要：coco（contingent convertible，或有可转换）债券是银行发行的一种有价证券，当银行发生经营困难时可以自动转换为股票或者减记，以减轻银行的债务负担。作为具有损失吸收功能的合格资本补充工具，coco债券在美国次贷危机后开始在国内外银行资本结构中占据一席之地。本报告着眼于coco债券与银行其他证券的关系，研究coco债券与银行其他相关证券之间的风险溢出路径，并构建了基于我国50家上市银行资产负债表关联性的网络模型，然后研究了coco债券不同条款设计对我国银行系统性风险的影响。
主讲人基本情况：
李平，现任北京航空航天大学经管学院金融系教授（三级）、博导，民建北京市委金融专委会主任，湖北省“楚天学者”讲席教授，中国量化金融与保险专委会副理事长，中国金融系统工程专委会和中国金融计量专委会的副秘书长，中国运筹学会金融工程专委会和中国数据科学专委会的常务理事，中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员, 北航金融工程与金融大数据研究中心主任, 中关村金融科技产业联盟副主任。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士，中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。先后在美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、美国耶鲁大学管理学院、美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系等机构做访问研究。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等；先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973项目和多个国家自然科学基金重点项目（其中一个为子课题负责人）等；在国内外知名学术期刊如quantitative finance、european financial management、energy economics、 international review of financial analysis、finance research letters、annals of economics and finance、optimization、theoretical computer science、《管理科学学报》等发表论文60余篇。协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《the chinese stock market》等3部专著；多次任新华社、中债登记结算公司、北京市金融局、北京市住建委等单位的项目评审专家。
听众范围：管理与决策研究所、经济与管理学院教师学生
举办时间：2022-11-12
举办地点：腾讯会议711705062
报告类型：文科类